انديكاتور ميانگين متحرك داده هاي قيمت را هموار مي كند تا يك روند جهت حركت بازار را تشكيل دهد.
مووينگ اوريج جهت قيمت را پيش بيني نمي كند ، بلكه جهت فعلي را تعريف مي كند ، هرچند كه به دليل قيمت هاي گذشته تأخير دارند.
با وجود اين ، ميانگين هاي متحرك به عملكرد نرم و روان كمك مي كنند و اصلاح ها را فيلتر مي كنند.
مووينگ اوريج ها همچنين بلوك هاي سازنده بسياري از انديكاتور هاي تكنيكال و پوشش هاي ديگر مانند باند Bollinger ، MACD و McClellan Oscillator را تشكيل مي دهند.
دو انديكاتور محبوب ميانگين متحرك ، ميانگين متحرك ساده (SMA) و ميانگين متحرك نمايي (EMA) هستند.
مي توان از اين ميانگين هاي متحرك براي شناسايي جهت روند يا تعريف حمايت و مقاومت بالقوه استفاده كرد.
فرمول محاسبات انديكاتور ميانگين متحرك ساده
يك ميانگين متحرك ساده با محاسبه ميانگين قيمت يك اوراق بهادار يا يك جفت ارزي كه از اين به بعد به آن يك چارت ميگوييم در تعداد مشخصي از دوره ها شكل مي گيرد.
بيشترين ميانگين متحرك بر اساس بسته شدن قيمت است.
به عنوان مثال ، ميانگين متحرك ساده 5 روزه مجموع پنج روزه قيمتهاي بسته شده تقسيم بر پنج است.
همانطور كه از نام آن پيداست ، ميانگين متحرك يك قيمت ميانگين است كه حركت مي كند.
داده هاي قديمي با در دسترس قرار دادن داده هاي جديد حذف مي شوند و باعث مي شوند ميانگين در طول مقياس زماني حركت كند.
مثال زير ميانگين متحرك 5 روزه را نشان مي دهد كه طي سه روز در حال تكامل است.
Daily Closing Prices: 11,12,13,14,15,16,17
First day of 5-day SMA: (11 + 12 + 13 + 14 + 15) / 5 = 13
Second day of 5-day SMA: (12 + 13 + 14 + 15 + 16) / 5 = 14
Third day of 5-day SMA: (13 + 14 + 15 + 16 + 17) / 5 = 15
اولين روز ميانگين متحرك به سادگي پنج روز گذشته را پوشش مي دهد.
روز دوم ميانگين متحرك اولين نقطه داده را كاهش مي دهد (11) و نقطه داده جديد را اضافه مي كند (16).
روز سوم ميانگين متحرك با رها كردن اولين نقطه داده (12) و افزودن نقطه داده جديد (17) ادامه مي يابد.
در مثال بالا ، در مجموع هفت روز قيمت ها به تدريج از 11 به 17 افزايش مي يابد.
توجه داشته باشيد كه ميانگين متحرك نيز طي يك دوره محاسبه سه روزه از 13 به 15 افزايش مي يابد.
همچنين توجه داشته باشيد كه هر مقدار قيمتي ميانگين متحرك دقيقاً زير آخرين قيمت است.
به عنوان مثال ، ميانگين متحرك براي روز اول برابر با 13 و آخرين قيمت 15 است.
قيمت هاي چهار روز قبل پايين تر بودند و اين باعث مي شود كه ميانگين متحرك عقب بماند.
فرمول محاسبات انديكاتور ميانگين متحرك نماييEMA
ميانگين متحرك نمايي (EMA) با اعمال وزن بيشتر به قيمت هاي اخير ، تأخير را كاهش مي دهد.
وزن اعمال شده بر جديدترين قيمت به تعداد دوره هاي ميانگين متحرك بستگي دارد.
تفاوت ميانگين هاي متحرك نمايي از ميانگين متحرك ساده به اين دليل است كه محاسبه ميانگين متحرك نمايي يك روز معين بسته به محاسبات EMA مربوط به تمام روزهاي قبل از آن روز بستگي دارد.
براي محاسبه ميانگين متحرك نمايي 10 روزه به بيش از 10 روز داده نياز داريد.
براي محاسبه ميانگين متحرك نمايي (EMA) سه مرحله وجود دارد.
ابتدا ميانگين متحرك ساده را براي مقدار اوليه EMA محاسبه كنيد.
ميانگين متحرك نمايي (EMA) بايد از جايي شروع شود ، بنابراين از ميانگين متحرك ساده به عنوان EMA دوره قبل در اولين محاسبه استفاده مي شود.
دوم ، ضرب وزن را محاسبه كنيد.
سوم ، ميانگين حركتي نمايي هر روز بين مقدار EMA اوليه و امروز را با استفاده از قيمت ، ضرب و مقدار EMA دوره قبل محاسبه كنيد.
فرمول زير براي ميانگين متحرك نمايي 10 روزه است.
Initial SMA: 10-period sum / 10
Multiplier: (2 / (Time periods + 1) ) = (2 / (10 + 1) ) = 0.1818 (18.18%)
EMA: {Close – EMA(previous day)} x multiplier + EMA(previous day)
ميانگين متحرك نمايي 10 دوره اي وزنه 18.18٪ را براي آخرين قيمت اعمال مي كند.
يك ميانگين متحرك نمايي 10 دوره اي را مي توان 18/18 درصد ميانگين متحرك نمايي نيز ناميد.
ميانگين متحرك نمايي دوره اي 20/9 درصد براي آخرين قيمت وزن اعمال مي كند (2/2 ((1 + 20) = 0952/0)).
توجه داشته باشيد كه وزن دهي براي مدت زمان كوتاه تر از وزن دهي براي دوره زماني طولاني تر است.
در حقيقت ، هر بار كه ميانگين دوره متحرك دو برابر مي شود ، وزن دهي به نصف كاهش مي يابد.
اگر مي خواهيد از درصد خاصي براي EMA استفاده كنيد ، مي توانيد از اين فرمول براي تبديل آن به دوره هاي زماني استفاده كنيد و سپس آن مقدار را به عنوان پارامتر EMA وارد كنيد:
Time Period = (2 / Percentage) – 1
3% Example: Time Period = (2 / 0.03) – 1 = 65.67 time periods
بررسي ميزان دقت انديكاتور EMA
در زير يك مثال از ميانگين متحرك ساده 10 روزه و ميانگين متحرك نمايي 10 روزه اينتل آورده شده است.
محاسبه SMA ساده است و نياز به توضيح كمي دارد: SMA 10 روزه با در دسترس قرار گرفتن قيمت هاي جديد و افت قيمت هاي قديمي به سادگي حركت مي كند.
ميانگين متحرك نمايي در صفحه با مقدار SMA (22.22) براي اولين مقدار EMA آن شروع مي شود.
پس از اولين محاسبه ، از فرمول معمولي EMA استفاده مي شود.
فرمول EMA شامل مقدار EMA دوره قبل است كه به نوبه خود مقدار مربوط به مقدار EMA قبل از آن را در خود دارد و غيره.
هر مقدار EMA قبلي بخش كوچكي از مقدار فعلي را تشكيل مي دهد.
بنابراين ، مقدار EMA فعلي بسته به اينكه از داده هاي گذشته در محاسبه EMA خود استفاده مي كنيد تغيير خواهد كرد.
در حالت ايده آل ، براي 100٪ EMA دقيق بايد از هر نقطه داده اي كه سهام در محاسبه EMA داشته است استفاده كنيد و محاسبات خود را از روز اول موجودي سهام شروع كنيد.
اين نوع محاسبه هميشه عملي نيست ، اما هرچه از نقاط داده بيشتري استفاده كنيد ، EMA شما دقيق تر خواهد بود.
هدف اين است كه دقت را به حداكثر برسانيد و در عين حال زمان محاسبه را به حداقل برسانيد.
كراس اوور قيمت با استفاده از مووينگ اوريج
مي توان از ميانگين هاي متحرك براي توليد سيگنال هايي با كراس اوور قيمت ساده استفاده كرد.
هنگامي كه قيمت ها به بالاتر از ميانگين متحرك برسند ، يك سيگنال صعودي ايجاد مي شود.
هنگامي كه قيمت ها به زير ميانگين متحرك برسند ، يك سيگنال نزولي ايجاد مي شود.
كراس اوورهاي قيمت را مي توان براي تجارت در روند بزرگتر تركيب كرد.
ميانگين متحرك طولاني تر براي روند بزرگتر استفاده مي شوند .
از ميانگين متحرك كوتاهتر براي توليد سيگنال ها استفاده مي شود.
تنها درصورتيكه قيمتها بالاتر از ميانگين متحرك طولاني تر باشند ، مي توان به دنبال صعودهاي بود.
تعيين حمايت و مقاومت با انديكاتور مووينگ اوريج
ميانگين هاي متحرك همچنين مي توانند به عنوان پشتيباني در روند صعودي و مقاومت در روند نزولي عمل كنند.
يك روند صعودي كوتاه مدت ممكن است پشتيباني نزديك به ميانگين متحرك ساده 20 روزه را پيدا كند كه در باندهاي بولينگر نيز استفاده مي شود.
يك روند صعودي بلند مدت ممكن است پشتيباني نزديك به ميانگين متحرك ساده 200 روزه را پيدا كند ، كه محبوب ترين ميانگين متحرك بلند مدت است.
در واقع ، ميانگين متحرك 200 روزه فقط به دليل برخورد بسيار زياد از آن ممكن است حمايت يا مقاومت كند.
نمودار بالا NY Composite را با ميانگين متحرك ساده 200 روزه از اواسط سال 2004 تا پايان سال 2008 نشان مي دهد.
حمايت 200 روزه بارها در طول پيشبرد روند از روند حاكم پشتيباني مي كند.
هنگامي كه روند با شكست حمايت دو برابر شد ، ميانگين متحرك 200 روزه در حدود 9500 به عنوان مقاومت عمل كرد.
از ميانگين متحرك ، به ويژه ميانگين متحرك طولاني تر ، انتظار حمايت و مقاومت دقيق را نداشته باشيد.
بازارها توسط احساسات هدايت مي شوند ، و همين امر آنها را مستعد نوسان بيش از حد مي كند.
به جاي سطح دقيق ، مي توان از ميانگين هاي متحرك براي شناسايي مناطق حمايت يا مقاومت استفاده كرد.
جمع بندي انديكاتور مووينگ اوريج يا همان ميانگين متحرك
مزاياي استفاده از ميانگين متحرك بايد در برابر معايب مورد ارزيابي قرار گيرد.
ميانگين هاي متحرك شاخص هاي پيروي از روند يا عقب مانده هستند كه هميشه يك قدم عقب تر هستند.
روند دوست شما است و بهتر است در جهت روند تجارت كنيد.
ميانگين متحرك تضمين مي كند معاملات شما با روند فعلي مطابقت داشته باشد.
حتي اگر اين روند دوست شما باشد ، چارتهاي معاملاتي زمان زيادي را در محدوده معاملات مي گذرانند ، كه ميانگين متحرك را بي اثر مي كند.
با يك روند روبرو شدن ، ميانگين هاي متحرك شما را درگير مي كند ، اما سيگنال هاي ديررس را نيز به شما مي دهد.
انتظار نداشته باشيد كه در بالا بفروشيد و در پايين با استفاده از ميانگين متحرك خريد كنيد.
مانند اكثر ابزارهاي تجزيه و تحليل فني ، از ميانگين هاي متحرك نبايد به تنهايي استفاده شود ، بلكه همراه با ساير ابزارهاي مكمل است.
نمودارشناسان مي توانند از ميانگين هاي متحرك براي تعريف روند كلي استفاده كنند و سپس از RSI براي تعريف سطوح بيش از حد خريد يا فروش بيش از حد استفاده كنند.
برچسب:
ميانگين متحرك،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج:
0
بازدید:
